偿二代风险综合评级结果首次公开 二季度3家公司

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10月25日,保监会发布了今年第二季度偿二代风险综合评级结果,二季度偿付能力数据和风险综合评级结果显示,今年6月末,产险公司、寿险公司、再保险公司偿二代下的平均综合偿付能力充足率分别为278%、250%、418%,平均核心偿付能力充足率分别为255%、227%、418%,均高于100%和50%的达标标准。

这是偿二代体系下的风险综合评级(IRP)制度的首次运行,标志着偿二代三个支柱所有监管标准全面实施。风险综合评级是偿一代分类监管的升级版,建立了定量监管与定性监管相结合的监管机制,综合考虑保险公司量化风险和难以量化风险,是对保险公司风险状况最全面的评级。

二季度仅3家公司偿付能力不达标

保监会在2012年初发布了《中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划(简称偿二代)》,提出要用3至5年时间,形成一套既与国际接轨、又与我国保险业发展阶段相适应的偿付能力监管制度体系。该体系用来监控保险公司的偿付能力,这是保监会对保险公司监管的核心指标。

今年以来,保监会积极推进偿二代实施工作,实现了新旧体系的平稳过渡。

二季度偿付能力数据和风险综合评级结果显示,达标公司的数量和资产占比均接近100%。6月末,仅有3家小型保险公司不达标,达标公司的数量占比达98%,资产占比99%。同时,在偿二代框架下保险公司资本实力逐步提高,6月末,全行业6月末的偿付能力溢额19054亿元,比年初增加649亿元,增幅为3.6%,行业抵御风险的能力不断增强。

从风险综合评级看,按照偿二代监管标准,160家保险公司中,风险低的A类公司和B类公司分别为54家和103家,合计占比达98%;风险较高的C类公司和D类公司分别为1家和2家,合计占比仅为2%。

据透露,C类公司为国泰财产保险有限责任公司, D类公司为新光海航人寿保险有限责任公司、中融人寿保险股份有限公司。

与此同时,偿二代风险综合评级也强化偿付能力监管的刚性约束。2016年上半年,保监会在原有已采取监管措施基础上,对偿付能力风险较大的公司下发了4次监管提示函,对偿付能力充足率不达标公司和分类监管评级为C、D类的公司采取了严厉的监管措施,其中限制范围1家次,暂停增设分支机构1家次,停止开展业务1家次,及时防控了行业风险。

值得关注的是,与偿一代相比,偿二代能够更加全面反映保险公司的产品、投资、再保险等风险,风险识别能力显著增加,不达标公司持续减少。偿二代实施以来,不达标公司已由初期的13家减少到二季度末的3家。而偿二代下不达标公司普遍存在业务结构不合理、高风险资产占比较高等问题,

对此,保监会偿付能力监管部副主任郭菁表示,偿二代实施以来,保险公司在过渡期内积极改善偿付能力采取措施,主要采取的方式有:增加注册资本金, 调整业务结构和产品结构 ,发行资本补充债券和次级债券来补充足资本能力。

首次全行业风险管理监管评估

值得关注的是,这是保监会首次开展全行业风险管理能力的监管评估,偿二代第二支柱的偿付能力风险管理要求与评估(SARMRA)是提升公司风险管理能力、促进行业转型升级的重要手段。SARMRA建立了保险公司风险管理能力与资本要求相挂钩的激励与约束机制。风险管理能力强的公司,资本要求会降低,最高可降低10%;风险管理能力差的公司,资本要求会提高,最高可提高40%。

对此,郭菁表示,偿二代监管标准主要以风险为导向,在资金运用和投资方面根据各类资产的不同投资风险而设定,比如债权、债券固定收益类资产, 风险较低,偿付资本要求设定较低;对于股权类资产,比如上市、未上市的股权投资、股权投资产品,在偿二代下的资本要求相对较高,因此,保险公司投资股权类资产多且策略比较激进,偿二代资本约束标准高,一方面用以防范保险公司的风险,另一方面督促保险公司改善资产结构。

郭菁表示,偿二代风险综合评级是定性监管工具,也是偿一代风险监管的升级版, 最主要作用是对保险公司风险实施最全面的综合评价。与长效监管工作相比,两者最大区别在于工作机制和标准不一样,在偿二代风险评级工作机制是相应部门与各保监局共同参与评价,评价内容主要针对保险公司风险的评估。

目前,偿二代风险评级工作机制已经落实到现实层面。今年6月,保监会发布2016年保险公司SARMRA评估方案。按照方案,保监会组织36家保监局对所有保险公司开展了SARMRA监管评估,目前评估工作推进顺利,计划在今年年底全部完成,保险公司编制今年四季度偿付能力报告时,将根据本次SARMRA评分,计算最低资本要求。

郭菁介绍,风险评价设定标准是客观的具体指标,也包含专业的判断、目前专业判断在整体指标占比较小。对于难以量化的风险(操作风险、声誉风险、战略风险、市场风险、流动性风险等)评级主要采取定性监管,在此基础上,结合保险公司指标偿付能力充足率等定性指标,综合得出全面的评价。

(责任编辑:马郡 HN022)

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